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Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten

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Deutscher Universitatsverlag

2013

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978-3-663-08254-5

3-663-08254-7

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Das in dieser Arbeit entwickelte Modell ist in der Lage, die historisch festgestellten Shifts, Reversionen und Twists der Zinsstruktur zu erklaren und bestatigt sich bei Tests mit deutschen Zinsoptionsscheinen.

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