Matthias Vierkotter Grundlagen der modernen Finanzmathematik

Annotation

Dieses kompakte Buch vermittelt ubersichtlich, umfassend und gleichzeitig pragnant die stochastischen Grundlagen der modernen Finanzmathematik. Obwohl nur sehr wenige Grundkenntnisse vorausgesetzt werden, gewinnt der Leser trotzdem eine Vorstellung von den Hintergrunden und komplexen Zusammenhangen der Finanzmathematik (insbesondere in stetiger Zeit). Aufbauend auf den Grundlagen der Stochastik werden klassische Modelle in der Finanzmathematik eingefuhrt sowie deren Starken und Schwachen aufgezeigt. Daruber hinaus werden fortgeschrittene Zins- und Volatilitatsmodelle sowie mogliche Kalibrierungs- und Bootstrapping-Methoden zur Anwendung in der Praxis aufgezeigt. Abschlieend werden die Auswirkungen der Finanzkrise 20078 auf die Bewertung von Finanzinstrumenten und ganz aktuelle Fragestellungen wie OIS Discounting, Multi-Curve Bootstrapping, Valuation Adjustments, Margining und Auswirkungen der IBOR-Reform betrachtet.