Gerhard Larcher Die Black-Scholes-Theorie

Annotation

Dieses Buch fuhrt auf allgemein verstandliche und spannende, aber auch (im besten Sinn) belehrende" Weise in die Welt der Finanzderivate ein. In kompakter und anschaulicher Form prasentiert es ihren Handel, ihre Funktion, ihre Moglichkeiten sowie die Rolle der Finanzmathematik und Spieltheorie in diesem Zusammenhang. Gerhard Larcher orientiert sich dabei an folgenden Fragestellungen: Wie gelangten Wirtschaftswissenschaftler wie Fisher Black, Myron Scholes und Robert Merton ausgehend von einfachen spieltheoretischen Uberlegungen (zum Beispiel zum Munzwurf) im Jahr 1972 schlielich zur weltberuhmten Black-Scholes-Theorie, die die Finanzmarkte revolutionieren sollte, und fur die im Jahr 1997 an Scholes und Merton der Nobelpreis verliehen wurde? Kann man mit der Hilfe von Derivaten eine ganz konkrete, leicht durchfuhrbare Handelsstrategie entwerfen, mit deren Hilfe sich mit hoher Wahrscheinlichkeit uberdurchschnittliche Gewinne erzielen lassen?