Autokorrelationen in der historischen Simulation
Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsanderungsrisiken
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Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung fuhrt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknupfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Auspragungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegute gewahrleistet. Fur niveauunabhangige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegute und Autokorrelationen festgestellt werden.
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