Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt
Modellierung - Schatzung - Prognose
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G. Loos erweitert den ublichen Ansatz dahingehend, da der Fehlerproze im Beobachtungsmodell als GARCH-Proze modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalitat und Heteroskedastizitat fuhrt in der Regel zu besseren Prognosen.
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